Лекция для студентов и аспирантов МГУ от ВТБ Капитал "Методы оценки производных финансовых инструментов: от классических подходов финансовой математики, до Deep Learning техник".
Вторник 25 февраля, аудитория 1225, начало в 17:00.
Целью лекции является знакомство студентов с применением основ финансовой математики, стохастического анализа, численных методов применительно к уравнениям в частных производных для решения прикладных задач оценки справедливой стоимости производных финансовых продуктов (деривативов).
Студенты познакомятся с риск нейтральным подходом определения цены производного финансового инструмента, понятием репликационного портфеля, различными методами численного решения задач оценки инструментов (в том числе с методами, использующими Deep Learning техники), а также подходами к решению уравнений в частных производных с анализом их применимости.
Лекцию проведут сотрудники Московского и Лондонского офисов команды Quantitative Research Банка VTB Capital. В конце лекции у студентов будет возможность подробнее узнать об открытых вакансиях.